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Mysteel:上海钢联AI预测螺纹钢2季度仍有上涨空间

一、核心观点

上海钢联AI预测螺纹钢2023年二季度价格均值4679元/吨,环比一季度均值涨390元/吨左右。分月来看,4月预估4545元/吨,环比涨幅4% ;5月预估 4646元/吨,环比涨幅2% ;6月预估 4847元/吨,环比涨幅4%。

二、上海钢联AI预估逻辑

上海钢联AI预测采用人机结合的模式,首先通过钢联分析师团队的专业性进行关联性指标筛选,对筛选后的指标利用模型进行特征计算(换频、同环比、数据平移),获取拟合度最高的模型因子,再利用XGBOOST、ARIMA等模型对模型因子进行不训练优化,当准确率达到一定要求时停止测算,最终获取可应用的模型和对应的模型因子组合。

三、近十周AI预估全国螺纹钢月均价准确率90%左右

自3月初开始,螺纹钢价格整体4250-4400元/吨之间徘徊,涨跌幅度为150元/吨,基本延续去年价格保持窄幅震荡的基调。从均值来看,3月整体均价较2月涨60元/吨左右,涨幅虽小,但整体趋势是向上抬升的。从AI预估底层因子库来看,一季度向好价格整体抬升逻辑在于基本面结构较好,供需负差,需求逐步复苏,以及国内宏观环境好转,因子库内包含因子基本将以上因素核心指标涵盖。从AI预测结果来看,与螺纹钢全国汇总价对比,自去年7月至今,整体趋势基本保持一致,预估差值在-20元/吨与30元/吨之间,相差较小。

四、AI预估全国螺纹钢月均价二季度均值4679元/吨

从未来价格预估结果来看,上海钢联AI预测月螺纹钢现货仍有上涨空间,季度均值涨幅400元/吨,月度均值环比涨幅分别为4%、2%和4%,整体抬升幅度较一季度略有扩张,主因在于一季度期间包含春节节后需求缓慢复苏的过程,以及宏观条件改善和资金面的滞后传导,需求释放饱和度或在二季度提升。从基本面预估来看,因限产再提以及高位成本,企业生产情绪较为谨慎,因此二季度供应水平回升有限,对于后期累库压力影响较小。此外,虽房建和国外环境风险仍存,但基建刚需尚可,能够支撑现阶段低供应水平的消化,因此整体钢价将逐步抬升。

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